資料詳細

【図書】 ファイナンスのための確率微分方程式

ブラック＝ショールズ公式入門 --
トーマス・ミコシュ／著, 遠藤靖／訳, 　 -- 東京電機大学出版局 -- ２０００．０３ -- ２２ｃｍ -- ２５２ｐ

タイトル	ファイナンスのための確率微分方程式
副書名	ブラック＝ショールズ公式入門
著者名等	トーマス・ミコシュ／著, 遠藤靖／訳,
出版	東京電機大学出版局２０００．０３
大きさ等	２２ｃｍ２５２ｐ
分類	413.6
件名	微分方程式
注記	Ｅｌｅｍｅｎｔａｒｙ　ｓｔｏｃｈａｓｔｉｃ　ｃａｌｃｕｌｕｓ　ｗｉｔｈ　ｆｉｎａｎｃｅ　ｉｎ　ｖｉｅｗ．
内容	文献あり　索引あり
要旨	確率論の基礎からファイナンスへの応用、ブラック＝ショールズ公式の導出までを文系学生にも理解できるように解説。現代金融工学のエッセンス。
目次	第１章　確率論と確率過程（確率論の基礎知識；確率過程　ほか）；第２章　確率積分（リーマン積分とリーマン＝スチルチェス積分；伊藤積分　ほか）；第３章　確率微分方程式（微分方程式；伊藤確率微分方程式　ほか）；第４章　ファイナンスへの応用（ブラック＝ショールズの価格付け公式；測度変換による方法　ほか）
ISBN(13)、ISBN	4-501-61790-X
書誌番号	1100013463

所蔵

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所蔵館	所蔵場所	別置	請求記号	資料区分	状態	取扱	資料コード
中央	４階自然科学		413.6	一般書	貸出中	-	2019517155