資料詳細

【図書】 市場リスクの計量化とＶａＲ

シリーズ〈現代金融工学〉 --
山下智志／著 -- 朝倉書店 -- ２０００．０６ -- ２１ｃｍ -- １６３ｐ

タイトル	市場リスクの計量化とＶａＲ
シリーズ名	シリーズ〈現代金融工学〉
著者名等	山下智志／著
出版	朝倉書店２０００．０６
大きさ等	２１ｃｍ１６３ｐ
分類	338.1
件名	金融市場 , 危険管理
注記	シリーズの監修者：木島正明
内容	文献あり　索引あり
要旨	本書では、第１章で市場リスクやＶａＲモデルの発展の背景、役割について紹介し、第２章でその定義について解説。第３章から第５章がモデリングに関する部分で、第３章に基本構造を、第４章に実際にデータを扱うとき発生する問題点と解決策を、第５章に資産別の固有のアプローチを紹介した。最後に第６章で、作成されたモデルの評価方法とモデルの優劣について解説している。
目次	１　リスク計測の背景；２　リスク計測の意味とＶａＲの定義；３　リスク計測モデルの基本構造；４　リスク計測モデルのデータ処理法；５　資産別のリスク計測モデル；６　モデルの評価の規準と方法
ISBN(13)、ISBN	4-254-27507-2
書誌番号	1100034046
URL	https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100034046

所蔵

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所蔵館	所蔵場所	別置	請求記号	資料区分	状態	取扱	資料コード
中央	書庫		338.1/2303	一般書	利用可	-	2020319677