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【図書】 数理ファイナンス入門

離散時間モデル --
Ｓｔａｎｌｅｙ　Ｒ．Ｐｌｉｓｋａ ／著, 木島正明 ／監訳, 東京海上火災保険財務企画部運用企画グループ ／訳, 　   -- 共立出版 -- ２００１．０３ -- ２３ｃｍ -- ２９３ｐ

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タイトル 数理ファイナンス入門
副書名 離散時間モデル
著者名等 Ｓｔａｎｌｅｙ　Ｒ．Ｐｌｉｓｋａ ／著, 木島正明 ／監訳, 東京海上火災保険財務企画部運用企画グループ ／訳, 　  
出版 共立出版 ２００１．０３
大きさ等 ２３ｃｍ ２９３ｐ
分類 338.15
件名 証券市場
注記 Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｔｏ　ｍａｔｈｅｍａｔｉｃａｌ　ｆｉｎａｎｃｅ．
内容 文献あり　索引あり
要旨 証券市場に関する完全な理論をマスターしようとすれば、連続時間確率過程モデルや測度論、数理経済学、その他修士課程以前には通常学ぶことのない知識が要求されるが、証券価格に関する離散時間モデルだけに焦点を当てることにすれば、高等数学に莫大な労力を費やすことなく入門を果たすことができる。本書は、このような入門篇の学習に供することを目的とした。特に有価証券の確率モデル、オプションのコールおよびプットの数理モデルや、ポートフォリオの最適化手法に力点をおいている。多くの数値例と演習問題を掲載した。
目次 第１章　１期間証券市場；第２章　１期間の消費と投資；第３章　多期間証券市場；第４章　オプション、先物、その他の派生証券；第５章　最適消費投資問題；第６章　債券・金利派生商品；第７章　無限標本空間モデル
ISBN(13)、ISBN 　　 4-320-09626-6
書誌番号 1101016080
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101016080

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所蔵館 所蔵場所 別置 請求記号 資料区分 状態 取扱 資料コード
中央 書庫 338.1/2332 一般書 利用可 - 2024120239 iLisvirtual

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