資料詳細

【図書】 オプションプライシングの数理

基礎理論と専門書のブリッジテキスト --
山下司／著 -- 金融財政事情研究会 -- ２００１．０７ -- ２１ｃｍ -- ３３７ｐ

タイトル	オプションプライシングの数理
副書名	基礎理論と専門書のブリッジテキスト
著者名等	山下司／著
出版	金融財政事情研究会２００１．０７
大きさ等	２１ｃｍ３３７ｐ
分類	338.1
件名	金融市場
注記	付属資料（ＣＤ－ＲＯＭ１枚　１２ｃｍ）
内容	文献あり
要旨	本書はデリバティブ・オプション理論の基礎を学んだ人が次のステップとして、もう少し理解を深めたいときに読むべき一冊で、より高度ではあるが実務的に求められる程度のレベルの理論を、実務的に理解しやすい考え方に即して解説したものである。
目次	第１章　オプションプライシング理論の基礎；第２章　ブラック・ショールズ公式の導出；第３章　エキゾチックオプション評価式の導出；第４章　アメリカンオプションの近似解の導出；第５章　特殊なフォワード取引と、そのオプションの評価式の導出；第６章　幾何ブラウン運動以外の仮定に基づくオプションモデル
ISBN(13)、ISBN	4-322-10135-6
書誌番号	1101042593

所蔵

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所蔵館	所蔵場所	別置	請求記号	資料区分	状態	取扱	資料コード
中央	４階社会科学		338.1	一般書	貸出中	-	2025317770