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【図書】 株価モデルとレヴィ過程

シリーズ〈金融工学の基礎〉 --
宮原孝夫 ／著   -- 朝倉書店 -- ２００３．６ -- ２１ｃｍ -- １１８ｐ

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タイトル 株価モデルとレヴィ過程
シリーズ名 シリーズ〈金融工学の基礎〉
著者名等 宮原孝夫 ／著  
出版 朝倉書店 ２００３．６
大きさ等 ２１ｃｍ １１８ｐ
分類 338.15
件名 証券市場
注記 文献あり　索引あり
著者紹介 １９４４年長野県生まれ。６９年京都大学大学院理学研究科数学専攻修士課程修了。現在、名古屋市立大学大学院経済学研究科教授。主な著書「数理統計入門」。
内容紹介 非完備市場の典型的モデルとしての幾何Ｌｅ´ｖｙ過程と「ＧＬＰ　＆　ＭＥＭＭ」オプション価格モデルに焦点を合わせ、このモデルの説明とその活用法を解説。各章末に学習及び研究のための指針となることを掲載。
要旨 本書では、非完備市場の典型的モデルとしての幾何Ｌ´ｅｖｙ過程と「ＧＬＰ　＆　ＭＥＭＭ」オプション価格モデルに焦点を合わせ、このモデルの説明とその活用法を解説する。
目次 １　序論；２　準備：リスク、確率、確率過程；３　Ｌ´ｅｖｙ過程；４　Ｌ´ｅｖｙ過程に基づいた株価モデル；５　株価過程の推定；６　オプション価格理論；７　「ＧＬＰ　＆　ＭＥＭＭ」オプション価格モデル
ISBN(13)、ISBN 　　 4-254-29551-0
書誌番号 1103047951
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103047951

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中央 ４階社会科学 Map 338.15/ミ 一般書 利用可 - 2029720641 iLisvirtual

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