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【図書】 ＥＸＣＥＬとＶＢＡで学ぶ先端ファイナンスの世界

ウィザードブックシリーズ --
メアリー・ジャクソン ／著, マイク・ストーントン ／著, 西麻布俊介 ／訳, 山下恵美子 ／訳, 近藤正拡 ／監修   -- パンローリング -- ２００５．１ -- ２２ｃｍ -- ４６２ｐ

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タイトル ＥＸＣＥＬとＶＢＡで学ぶ先端ファイナンスの世界
シリーズ名 ウィザードブックシリーズ
著者名等 メアリー・ジャクソン ／著, マイク・ストーントン ／著, 西麻布俊介 ／訳, 山下恵美子 ／訳, 近藤正拡 ／監修  
出版 パンローリング ２００５．１
大きさ等 ２２ｃｍ ４６２ｐ
分類 338.01
件名 金融 , 電子計算機（金融）
注記 Ａｄｖａｎｃｅｄ　ｍｏｄｅｌｌｉｎｇ　ｉｎ　ｆｉｎａｎｃｅ　ｕｓｉｎｇ　Ｅｘｃｅｌ　ａｎｄ　ＶＢＡ．／の翻訳
注記 文献あり
著者紹介 【ジャクソン】ロンドン・ビジネス・スクールの元決定科学・助教授。
内容紹介 ＥｘｃｅｌとＶＢＡの魅力と性能を実証する画期的テキスト。確率・統計を使ったステップ・バイ・ステップの説明でわかりやすく、ワークシートモデルを通じて、金融におけるモデリングのノウハウを学ぶことができる。
要旨 金融分野全般にわたって用いられる数値解法は、いまやＥｘｃｅｌとＶＢＡを使って十分に説明できるとともに、実行も可能だ。本書はＥｘｃｅｌとＶＢＡの魅力と性能を実証するこれまでに類を見ないテキストである。１９５０年代初頭から１９９０年代終盤にかけて、金融の理論体系や概念は飛躍的に進歩した。本書では、こういった時代背景のもとに開発された株式、株式オプション、債券オプションといった金融商品をＥｘｃｅｌとＶＢＡを使ってモデル化する。本書の特徴は、すべてのモデルをワークシートとＶＢＡユーザー定義関数の両方で実現している点である。ワークシートモデルは金融のノウハウを身につけるのに役立ち、移動ライブラリー的性質を持つユーザー定義関数はＥｘｃｅｌ上で自由自在に呼び出すことができる。
目次 第１部　Ｅｘｃｅｌを使った上級モデリング（Ｅｘｃｅｌの関数と各種機能；ＶＢＡ入門；ユーザー定義関数）；第２部　株式の上級モデリング（株式入門；ポートフォリオの最適化；アセット・プライシング；パフォーマンスの測定と要因分析）；第３部　株式オプション（株式オプション入門；二項モデル；ブラック・ショールズ・オプション評価式；ヨーロピアン・オプションを評価するためのほかの数値解法；非正規分布とインプライド・ボラティリティ）；第４部　債券オプション（債券オプションの評価入門；金利モデル；期間構造のマッチング）；補遺―そのほかのＶＢＡ関数
ISBN(13)、ISBN 　　 4-7759-7044-5
書誌番号 1104096379
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1104096379

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中央 書庫 338.0/260 一般書 利用可 - 2036148562 iLisvirtual

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