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【図書】 クレジット・デリバティブ

モデルと価格評価 --
フィリップ・Ｊ．シェーンブッハー ／著, 望月衛 ／訳   -- 東洋経済新報社 -- ２００５．３ -- ２２ｃｍ -- ５１４ｐ

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タイトル クレジット・デリバティブ
副書名 モデルと価格評価
著者名等 フィリップ・Ｊ．シェーンブッハー ／著, 望月衛 ／訳  
出版 東洋経済新報社 ２００５．３
大きさ等 ２２ｃｍ ５１４ｐ
分類 338.1
件名 金融市場
注記 Ｃｒｅｄｉｔ　ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅｓ　ｐｒｉｃｉｎｇ　ｍｏｄｅｌｓ．／の翻訳
注記 文献あり　索引あり
内容紹介 実務家向けのクレジット・デリバティブのトレーニング・コースから生まれた定評あるテキスト。多種多様な評価モデル、リスク・モデルを網羅的に解説。コピュラ関数を用いたポートフォリオ・モデルも詳細に説明。
要旨 クレジット・デリバティブを評価するモデルについて知ることには、複雑にみえる問題をより本質的な問題に置き換えて評価したり、さまざまな金融商品の価格間の裁定取引を排除したり、複数の取引に伴うリスクを把握するなど、さまざまなメリットがある。しかし、現在、取引されているクレジット・デリバティブは多種多様であり、適切なモデルも、場合によって当然異なってくる。本書では、ＣＤＯやＣＬＯの評価モデル、回収リスクの評価モデルから、信用格付けモデル、企業価値に基づくクレジット・リスク・モデル、また今後最も有望視されているコピュラ関数を用いたモデルなど、さまざまなモデル化手法を取り上げ、それぞれの長所・短所を詳細に解説している。
目次 第１章　イントロダクション；第２章　クレジット・デリバティブ―概観とヘッジに基づく価格評価；第３章　クレジット・スプレッドと債券価格に基づく評価；第４章　数学の準備；第５章　高度なクレジット・スプレッド・モデル；第６章　回収率のモデル化；第７章　強度モデルの実装；第８章　格付けに基づくモデル；第９章　企業価値に基づくモデル；第１０章　デフォルト相関モデル
ISBN(13)、ISBN 　　 4-492-71168-6
書誌番号 1105019155
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1105019155

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中央 書庫 338.1/3042 一般書 利用可 - 2034121900 iLisvirtual

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