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【図書】 確率解析と伊藤過程

シリーズ〈金融工学の基礎〉 --
小川重義 ／著   -- 朝倉書店 -- ２００５．９ -- ２１ｃｍ -- １８０ｐ

資料詳細

タイトル 確率解析と伊藤過程
シリーズ名 シリーズ〈金融工学の基礎〉
著者名等 小川重義 ／著  
出版 朝倉書店 ２００５．９
大きさ等 ２１ｃｍ １８０ｐ
分類 417.1
件名 確率論
注記 文献あり　索引あり
著者紹介 １９４５年京都市生まれ。６７年京都大学工学部卒。現在、立命館大学理工学部数理科学科教授。主な著書「現象から学ぶ確率論入門」「微積分入門」。
内容紹介 数理ファイナンス理論における数学的基礎の整理と習得、応用のための入門書。確率論の基本、確率解析の実際、理論の実際的運用と発展的理論までを例を豊富に掲げながら平易に解説。
要旨 本書は数理ファイナンス理論における数学的基礎の整理と習得、応用のための入門書であることを目的としている。さらに言えば、連続的モデルの理論的基盤となっている確率解析と確率微分方程式について、数学の専門的素養をあらかじめ必要としない解説書であることを目指している。
目次 １　確率空間と確率変数；２　統計的独立性；３　確率過程、ブラウン運動、マルチンゲール；４　確率解析；５　確率解析２―２乗可積分マルチンゲールの場合；６　確率微分方程式；７　非因果的確率解析；８　数値解法入門；９　附録
ISBN(13)、ISBN 　　 4-254-29556-1
書誌番号 1105073368

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所蔵館 所蔵場所 別置 請求記号 資料区分 状態 取扱 資料コード
中央 ４階自然科学 Map 417.1 一般書 利用可 - 2035246080 iLisvirtual

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