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【図書】 無裁定理論とマルチンゲール

シリーズ〈金融工学の基礎〉 --
浦谷規 ／著   -- 朝倉書店 -- ２００５．１０ -- ２１ｃｍ -- １４９ｐ

資料詳細

タイトル 無裁定理論とマルチンゲール
シリーズ名 シリーズ〈金融工学の基礎〉
著者名等 浦谷規 ／著  
出版 朝倉書店 ２００５．１０
大きさ等 ２１ｃｍ １４９ｐ
分類 338.01
件名 金融 , 数理統計学
注記 文献あり　索引あり
著者紹介 １９４９年兵庫県生まれ。７９年東京工業大学大学院理工学研究科博士課程単位取得中退。現在、法政大学工学部経営工学科教授。
内容紹介 金融工学の基本的手法であるマルチンゲール・アプローチの原理を初等的レベルから解説した書。難解な確率過程を、教養としての線形代数と確率論の知識のみで理解できるよう懇切丁寧に詳解。
要旨 本書は金融工学の基本的手法であるマルチンゲールアプローチの原理を初等的レベルから解説する。
目次 １　はじめに（裁定取引とデリバティブ；現在価値法と裁定取引）；２　１期間モデル（裁定取引と線形計画法；ファイナンスの基本定理　ほか）；３　多期間モデル（確率過程と情報；ファイナンスの基本定理　ほか）；４　ブラック―ショールズモデル（ブラウン運動と伊藤積分；ブラック―ショールズのオプション式　ほか）
ISBN(13)、ISBN 　　 4-254-29557-X
書誌番号 1105080636
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1105080636

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所蔵館 所蔵場所 別置 請求記号 資料区分 状態 取扱 資料コード
中央 書庫 338.0/264 一般書 利用可 - 2035366205 iLisvirtual

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