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【図書】 数理ファイナンスの基礎

連続時間モデル -- ファイナンス・ライブラリー --
Ｔ．ビョルク ／著, 前川功一 ／訳   -- 朝倉書店 -- ２００６．１ -- ２２ｃｍ -- ２８９ｐ

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タイトル 数理ファイナンスの基礎
副書名 連続時間モデル
シリーズ名 ファイナンス・ライブラリー
著者名等 Ｔ．ビョルク ／著, 前川功一 ／訳  
出版 朝倉書店 ２００６．１
大きさ等 ２２ｃｍ ２８９ｐ
分類 338.01
件名 金融
注記 Ａｒｂｉｔｒａｇｅ　ｔｈｅｏｒｙ　ｉｎ　ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　ｔｉｍｅ．２ｎｄ　ｅｄ．／の翻訳
注記 文献あり　索引あり
内容紹介 連続時間モデルに基づく無裁定理論に関する基礎から応用まで、幅広いテーマを扱った中級から上級レベルの本格的教科書。ファイナンス、経済学、統計学などを学ぶ大学院生、実務家必携の１冊。
目次 ２項モデル；より一般的な１期間モデル；確率積分；微分方程式；ポートフォリオ・ダイナミクス；裁定価格；完備性とヘッジング；パリティ関係とデルタ・ヘッジ；多次元モデル：古典的アプローチ；非完備市場；配当；通貨デリバティブ；債権と利子率；短期金利モデル；短期金利のマルチンげール・モデル；先渡しレート・モデル；ニューメレールの変更；先渡しと先物
ISBN(13)、ISBN 　　 4-254-29539-1
書誌番号 1106005070
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1106005070

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所蔵館 所蔵場所 別置 請求記号 資料区分 状態 取扱 資料コード
中央 ４階社会科学 338.0 一般書 貸出中 - 2035900554 iLisvirtual

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