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【図書】 時系列解析 上（定常過程編）

Ｊ．Ｄ．ハミルトン ／著, 沖本竜義 ／訳, 井上智夫 ／訳   -- シーエーピー出版 -- ２００６．２ -- ２２ｃｍ -- ４７７ｐ

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タイトル 時系列解析 上（定常過程編）
著者名等 Ｊ．Ｄ．ハミルトン ／著, 沖本竜義 ／訳, 井上智夫 ／訳  
出版 シーエーピー出版 ２００６．２
大きさ等 ２２ｃｍ ４７７ｐ
分類 417.6
件名 時系列
注記 Ｔｉｍｅ　ｓｅｒｉｅｓ　ａｎａｌｙｓｉｓ．／の翻訳
注記 文献あり　索引あり
内容紹介 １変量時系列からＶＡＲまでの内容を、時系列分析の基礎から丁寧に解説。学部上級から大学院レベルのマクロ経済の実証分析で利用される時系列手法への入門書としても最適な１冊。
要旨 理論と実証の問題を融合し、かつベクトル自己回帰、一般化モーメント法、非定常データの統計的推測等の、ここ１０年間の進歩を網羅した教科書を提供すること、それが本書の目的である。
目次 第１章　差分方程式；第２章　ラグ作用素；第３章　定常ＡＲＭＡ過程；第４章　予測；第５章　最尤推定法；第６章　スペクトル解析；第７章　漸近分布理論；第８章　線形回帰モデル；第９章　線形同時方程式システム；第１０章　弱定常ベクトル過程；第１１章　ベクトル自己回帰
ISBN(13)、ISBN 　　 4-916092-74-0
書誌番号 1106014960
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1106014960

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所蔵館 所蔵場所 別置 請求記号 資料区分 状態 取扱 資料コード
中央 書庫 417.6/56 一般書 貸出中 - 2036122768 iLisvirtual

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