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【図書】 ゲームとしての確率とファイナンス

Ｇ．シェイファー ／〔著〕, Ｖ．ウォフク ／〔著〕, 竹内啓 ／訳, 公文雅之 ／訳   -- 岩波書店 -- ２００６．７ -- ２２ｃｍ -- ４２９ｐ

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タイトル ゲームとしての確率とファイナンス
著者名等 Ｇ．シェイファー ／〔著〕, Ｖ．ウォフク ／〔著〕, 竹内啓 ／訳, 公文雅之 ／訳  
出版 岩波書店 ２００６．７
大きさ等 ２２ｃｍ ４２９ｐ
分類 338.01
件名 金融 , 確率論 , ゲーム理論
注記 Ｐｒｏｂａｂｉｌｉｔｙ　ａｎｄ　ｆｉｎａｎｃｅ．／の翻訳
注記 文献あり　索引あり
著者紹介 【シェイファー】ラトガース大学経営学部教授。
内容紹介 測度の概念を用いずに、様々な「賭けゲーム」の考察から、確率論や金融工学における諸法則を導き出す。確率論の起源とも言える賭けの数理に再び立ち戻り、全く新たな展開を導き出した画期的な１冊。
要旨 確率論の基礎づけに必須の測度論を用いずに、コイン裏表当てをはじめとしたさまざまな「ゲーム」の考察から、大数法則、Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ公式など、確率論や金融工学の諸定理が導かれる。確率の起源である「賭け」の数理に新たな息吹をふきこんだ議論は基礎から応用まで有意義な発展の可能性を秘めている。
目次 序論　ゲームとしての確率とファイナンス；第１部　測度なしの確率（歴史的脈絡におけるゲーム論的枠組；有界な大数の強法則；Ｋｏｌｍｏｇｏｒｏｖの大数の強法則；弱法則；Ｌｉｎｄｅｂｅｒｇの定理；確率ゲームの一般性）；第２部　確率なしのファイナンス（ファイナンスにおけるゲーム論的確率；離散時間でのオプション価格付けのゲーム；連続時間でのオプション価格付けのゲーム；ゲーム論的価格付けの一般性；アメリカ型オプションに対するゲーム；拡散過程に対するゲーム；ゲーム論的効率市場仮説）
ISBN(13)、ISBN 　　 4-00-005321-3
書誌番号 1106054820
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1106054820

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