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【図書】 実践的ペアトレーディングの理論

２つの株式で安定収益を獲得する方法 -- ウィザードブックシリーズ --
ガナパシ・ビディヤマーヒー ／著, 熊谷善彰 ／監訳, 森谷博之 ／訳   -- パンローリング -- ２００６．１２ -- ２２ｃｍ -- ２８０ｐ

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タイトル 実践的ペアトレーディングの理論
副書名 ２つの株式で安定収益を獲得する方法
シリーズ名 ウィザードブックシリーズ
著者名等 ガナパシ・ビディヤマーヒー ／著, 熊谷善彰 ／監訳, 森谷博之 ／訳  
出版 パンローリング ２００６．１２
大きさ等 ２２ｃｍ ２８０ｐ
分類 338.155
件名 株式投資
注記 Ｐａｉｒｓ　ｔｒａｄｉｎｇ．／の翻訳
注記 文献あり　索引あり
著者紹介 【ビディヤマーヒー】ニューヨークのＲＢＣドミニオン証券の完全なリスクマネジメントシステムを構築し、ＵＢＳウォーバーグとＪＰモルガン・フレミングにおいて評価システムと自動執行戦略を作り上げた。今はヒマラヤ・コンサルティングのプリンシパル。
内容紹介 ボラティリティの高い現代の株式市場は、常に急落の危機をはらんでいる。安定的で確実なパフォーマンスを目指す方法として、多くのヘッジファンドマネジャーが採用しているペアトレーディングの奥義を紹介。
要旨 本書は、ペアトレーディングの戦略をさまざまな角度から詳しく説明・検討し、計量的な道具をそのペアトレーディングの分析に役立てている。ボラティリティの高い現代の株式市場では、地政学リスクをはじめさまざまなリスク要因のため、常に急落の危機をはらんでいる。本書では、このような時期に安定的で確実なパフォーマンスを目指す方法として、多くのヘッジファンドマネジャーが採用しているペアトレーディングの奥義を紹介している。
目次 第１部　基礎知識（序論；時系列；ファクターモデル；カルマン・フィルタ）；第２部　統計的裁定を用いたペアトレード（概観；株式市場におけるペアとなる銘柄の選択；トレードの可能性の検証；トレードの設計）；第３部　リスク・アービトラージに関連するペアトレード（リスク・アービトラージの仕組み；トレードの執行；マーケット・インプライド合併確率；スプレッド反転）
ISBN(13)、ISBN 　　 4-7759-7076-3
書誌番号 1106081201

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所蔵館 所蔵場所 別置 請求記号 資料区分 状態 取扱 資料コード
中央 書庫 338.1/1895 一般書 利用可 - 2037718230 iLisvirtual

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