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【図書】 現代時系列分析

田中勝人 ／著   -- 岩波書店 -- ２００６．１１ -- ２２ｃｍ -- ３９４ｐ

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タイトル 現代時系列分析
著者名等 田中勝人 ／著  
出版 岩波書店 ２００６．１１
大きさ等 ２２ｃｍ ３９４ｐ
分類 331.19
件名 経済分析
注記 文献あり　索引あり
著者紹介 １９５０年生まれ。７３年一橋大学経済学部卒。オーストラリア国立大学大学院に進む。帰国後、金沢大学を経て、現在は一橋大学大学院経済学研究科教授。専攻は統計学、計量経済学。
内容紹介 株価・為替レートやＧＤＰなどの経済データの解析をはじめとして、多分野で使われている時系列分析の手法について、古典的に重要な事項から最新のトピックスまでを丁寧にまとめた中・上級のテキスト。
要旨 ２０世紀初頭に始まった時系列分析の研究は、コンピュータ技術の進展に支えられて、現代の経済分析に不可欠のものになっている。本書は、株価・為替レートやＧＤＰなどの経済データの予測・解析をはじめとする時系列分析の手法について、古典的に重要な事項から、最新のトピックスまでを丁寧にまとめた中・上級のテキストである。
目次 確率過程と時系列モデル；定常過程のスペクトル理論；短期記憶過程の標本理論；ＡＲＭＡモデルに基づく予測と推定；ＡＲＩＭＡモデルとＳＡＲＩＭＡモデル；ＧＡＲＣＨモデルとＳＶモデル；長期記憶時系列モデル；単位根検定；共和分分析；ウェーブレット解析；数学的付録
ISBN(13)、ISBN 　　 4-00-022761-0
書誌番号 1106082324
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1106082324

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所蔵館 所蔵場所 別置 請求記号 資料区分 状態 取扱 資料コード
中央 ４階社会科学 331.1 一般書 回送中 - 2037749691 iLisvirtual

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