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【図書】 信用リスクモデル入門

バーゼル合意とともに --
ドナルド・ヴァン・デヴェンター ／著, 今井賢司 ／著, 三浦良造 ／〔ほか〕訳   -- 東洋経済新報社 -- ２００７．４ -- ２２ｃｍ -- ３０７ｐ

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タイトル 信用リスクモデル入門
副書名 バーゼル合意とともに
著者名等 ドナルド・ヴァン・デヴェンター ／著, 今井賢司 ／著, 三浦良造 ／〔ほか〕訳  
出版 東洋経済新報社 ２００７．４
大きさ等 ２２ｃｍ ３０７ｐ
分類 338
件名 信用 , 危険管理
注記 Ｃｒｅｄｉｔ　ｒｉｓｋ　ｍｏｄｅｌｓ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｂａｓｅｌ　ａｃｃｏｒｄｓ．／の翻訳
注記 文献あり　索引あり
著者紹介 【デヴェンター】Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｂａｎｋ、Ｆｉｒｓｔ　Ｉｎｔｅｒｓｔａｔｅ　Ｂａｎｃｏｒｐ、Ｌｅｈｍａｎ　Ｂｒｏｔｈｅｒｓに勤務し、その後１９９０年「鎌倉」を創立。
内容紹介 信用リスクモデルの基本的な考え方、現在主流となっているモデルの内容とパフォーマンスをわかりやすく解説。実務と理論の両面から知識を体系化し、洞察を深められる入門書。実務家と研究者の協力・交流に役立つ。
要旨 モデルの進化と実務での応用事例を一望できる。実務と理論の両面から知識を体系化し、洞察を深められる、知的刺激あふれる入門書。
目次 信用リスク評価プロセスの目的；アジア危機：リスク調整後株主価値最大化の教訓；信用リスクモデリング技術の進展；信用リスクモデル：マクロ要因のデフォルトリスクへのインパクト；内部格付及び信用リスクモデルの検証手法；ヒストリカルなデフォルトデータによる信用リスクモデルの検証；マーケットデータを使った信用リスクモデルの検証：エンロンやその他の事例から学ぶ教訓；信用リスクモデルのアウトオブサンプルテスト；バーゼル合意の検証と金融機関のマネジメントへの実践；マートンモデルと縮約型モデルを用いた安全性と健全性の計測そして資産配分；信用リスク評価モデルに対して担保が及ぼす影響；リボルビング・クレジット及びその他のローン契約に対する価格付け及びその評価；クレジットデリバティブと資産担保証券；信用リスクモデルの今後の展開
ISBN(13)、ISBN 978-4-492-65396-8　　 4-492-65396-1
書誌番号 1107025007
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1107025007

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中央 ４階社会科学 Map 338 一般書 利用可 - 2038468173 iLisvirtual

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