資料詳細

  • 1 件中、 1 件目

【図書】 資産の価格付けと測度変換

シリーズ〈金融工学の新潮流〉 --
木島正明 ／著, 田中敬一 ／著   -- 朝倉書店 -- ２００７．６ -- ２１ｃｍ -- ２０４ｐ

資料詳細

タイトル 資産の価格付けと測度変換
シリーズ名 シリーズ〈金融工学の新潮流〉
著者名等 木島正明 ／著, 田中敬一 ／著  
出版 朝倉書店 ２００７．６
大きさ等 ２１ｃｍ ２０４ｐ
分類 338.15
件名 証券投資 , 確率過程
注記 文献あり　索引あり
著者紹介 【木島】１９５７年新潟県生まれ。８０年東京工業大学理学部卒。８６年ロチェスター大学経営大学院博士課程修了。現在、首都大学東京大学院社会科学研究科教授。
内容紹介 証券価格の価格付けと測度変換の入門書。主として、デリバティブ業務に携わっている金融機関の実務家で、ある程度の金融工学の知識を有する人や、金融工学・数理ファイナンスを学んでいる学生を対象としたもの。
要旨 証券価格の価格付けと測度変換の入門書。金融工学において最も重要な価格付け理論を測度変換という切口から詳細に解説した。簡単な事例を使って、その本質を理解できるように例や問題を組み合わせている。キーワードはマルチンゲール、伊藤の公式、基準財の３つである。
目次 １　価格付け理論の概要；２　正の確率変数による測度変換；３　正の確率過程による測度変換；４　測度変換の価格付けへの応用；５　基準財と価格付け測度；６　金利モデル；７　デフォルトリスクモデル；Ａ　確率と確率過程の基礎
ISBN(13)、ISBN 978-4-254-29601-3　　 4-254-29601-0
書誌番号 1107045775
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1107045775

ページの先頭へ

所蔵

所蔵は 1 件です。現在の予約件数は 1 件です。

所蔵館 所蔵場所 別置 請求記号 資料区分 状態 取扱 資料コード
中央 ４階社会科学 338.15/キ 一般書 予約受取待 - 2076316743 iLisvirtual

ページの先頭へ