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【図書】 信用リスク計測とＣＤＯの価格付け

シリーズ〈金融工学の新潮流〉 --
室町幸雄／著 -- 朝倉書店 -- ２００７．９ -- ２１ｃｍ -- ２１１ｐ

タイトル	信用リスク計測とＣＤＯの価格付け
シリーズ名	シリーズ〈金融工学の新潮流〉
著者名等	室町幸雄／著
出版	朝倉書店２００７．９
大きさ等	２１ｃｍ２１１ｐ
分類	338
件名	信用 , 危険管理
注記	文献あり　索引あり
著者紹介	１９６２年埼玉県生まれ。９１年東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。２００５年京都大学大学院経済学研究科博士後期課程修了。現在、（株）ニッセイ基礎研究所金融研究部門主任研究員。
内容紹介	デフォルトの関連性における、原因・影響度・波及効果に関するモデルの詳細を整理し、それらが、実務にどのように適用されているかを解説。特に重要な点については付録に収録した。
目次	１　はじめに；２　デフォルト相関のモデル化；３　リスク尺度とリスク寄与度；４　ファクター・コピュラモデル；５　極限損失分布と新ＢＩＳ規制；６　ハイブリッド法；７　信用・市場リスク統合評価モデル；Ａ　付録
ISBN(13)、ISBN	978-4-254-29603-7　　 4-254-29603-7
書誌番号	1107067643
URL	https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1107067643

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所蔵館	所蔵場所	別置	請求記号	資料区分	状態	取扱	資料コード
中央	４階社会科学 Map		338	一般書	利用可	-	2039244775