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【図書】 ベイズ統計学とファイナンス

ジャフィー・ジャーナル－金融工学と市場計量分析 --
津田博史 ／編, 中妻照雄 ／編, 山田雄二 ／編   -- 朝倉書店 -- ２００９．３ -- ２２ｃｍ -- ２４２ｐ

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タイトル ベイズ統計学とファイナンス
副書名 ジャフィー・ジャーナル－金融工学と市場計量分析
著者名等 津田博史 ／編, 中妻照雄 ／編, 山田雄二 ／編  
出版 朝倉書店 ２００９．３
大きさ等 ２２ｃｍ ２４２ｐ
分類 338.1
件名 金融市場 , 数理統計学
著者紹介 【津田】１９５９年生まれ。現在、同志社大学理工学部数理システム学科教授。著書「株式の統計学」。
内容 内容：　序論　ベイズ統計学とファイナンス　　　中妻照雄著
内容紹介 日本金融・証券計量・工学学会の和文機関誌第８巻。今注目を浴びるベイズ統計学とファイナンスを特集。「わが国投資家から見た外国債券投資の有効性」「企業における資源開発事業の統合リスク評価」など論文を収録。
目次 序論　ベイズ統計学とファイナンス―Ｂｌａｃｋ‐Ｌｉｔｔｅｒｍａｎアプローチを例として；特集論文（３層パーセプトロンを用いた階層ベイズモデルによる社債格付分析―マルコフ連鎖モンテカルロ法によるアプローチ；わが国投資家から見た外国債券投資の有効性―ベイジアンアプローチ；株式市場におけるブル相場、ベア相場の日次データを用いた分析―ベイジアンアプローチ）；一般論文（レジーム・スイッチング不動産価格評価モデル；企業における資源開発事業の統合リスク評価；ダイナミック・インプライド・コピュラモデルによる債務担保証券（ＣＤＯ）の価格予測）
ISBN(13)、ISBN 978-4-254-29011-0　　 4-254-29011-X
書誌番号 1109018666
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1109018666

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中央 ４階社会科学 Map 338.1 一般書 利用可 - 2040536615 iLisvirtual

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