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【図書】 クレジットリスク

評価・計測・管理 --
Ｄ．Ｄｕｆｆｉｅ ／著, Ｋ．Ｊ．Ｓｉｎｇｌｅｔｏｎ ／著, 本多俊毅 ／訳, 上村昌司 ／訳   -- 共立出版 -- ２００９．４ -- ２２ｃｍ -- ４１８ｐ

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タイトル クレジットリスク
副書名 評価・計測・管理
著者名等 Ｄ．Ｄｕｆｆｉｅ ／著, Ｋ．Ｊ．Ｓｉｎｇｌｅｔｏｎ ／著, 本多俊毅 ／訳, 上村昌司 ／訳  
出版 共立出版 ２００９．４
大きさ等 ２２ｃｍ ４１８ｐ
分類 338
件名 信用 , 危険管理
注記 Ｃｒｅｄｉｔ　ｒｉｓｋ．／の翻訳
注記 文献あり　索引あり
著者紹介 【Ｄｕｆｆｉｅ】スタンフォード大学ビジネススクールのｔｈｅ　Ｊａｍｅｓ　Ｉｒｖｉｎ　Ｍｉｌｌｅｒ　Ｐｒｏｆｅｓｓｏｒ　ｏｆ　Ｆｉｎａｎｃｅ。
内容紹介 信用リスクを概念的、実践的、また実証的に分析する上での基礎を、統一的な視点から解説。倒産と回収率のモデル化、そして信用リスクに関連する商品の価格付けについて論じつつ、信用リスクの様々なモデルを紹介。
目次 はじめに；リスク管理の経済学；倒産のデータ分析と統計モデル；格付の変化。過去データの特徴と統計モデル；倒産リスクの評価；社債とソブリン債の価格付け；倒産可能性がある債券の実証分析；クレジットスワップ；オプション性をもつ信用リスク商品；倒産相関；債務担保証券；相対取引における倒産リスクとその評価；信用リスク計測と市場リスク計測の統合；アフィン過程入門；アフィン期間構造モデルの計量分析；ＨＪＭスプレッドカーブモデル
ISBN(13)、ISBN 978-4-320-01875-4　　 4-320-01875-3
書誌番号 1109024959
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1109024959

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中央 ４階社会科学 Map 338 一般書 利用可 - 2042317511 iLisvirtual

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