資料詳細

  • 1 件中、 1 件目

【図書】 信用リスクモデリング

測定と管理 -- 応用ファイナンス講座 --
森平爽一郎 ／著   -- 朝倉書店 -- ２００９．１２ -- ２１ｃｍ -- ２０９ｐ

資料詳細

タイトル 信用リスクモデリング
副書名 測定と管理
シリーズ名 応用ファイナンス講座
著者名等 森平爽一郎 ／著  
出版 朝倉書店 ２００９．１２
大きさ等 ２１ｃｍ ２０９ｐ
分類 338
件名 信用 , 危険管理
注記 文献あり　索引あり
著者紹介 １９４７年群馬県生まれ。６９年学習院大学経済学部卒。７１年青山学院大学大学院経営学研究科修士課程修了。８５年テキサス大学経営大学院・ファイナンス学部博士課程修了。慶應義塾大学総合政策学部教授等を経て、現在、早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授、ＣＲＤ顧問等。
内容紹介 いかにして信用リスクに対し客観的なモデル分析を通じて立ち向かうことができるかを明らかにする。住宅・銀行などのローンに関するＢＩＳ規制に対応した形で、信用リスクの測定と管理を詳説。
要旨 本講座では、保険や年金のファイナンス、不動産ファイナンス、個人や家計のパーソナルファイナンス、事業会社や商社のためのプロジェクトファイナンス、コーポレートファイナンス、等の問題を明らかにする。また、ファイナンスを取り巻く関連学問領域との関係についても考察する。たとえば、会計学とファイナンス、保険学や保険数理論（アクチュアリアル・サイエンス）とファイナンス、実証ファイナンスのための統計学や計量経済学、経営戦略とファイナンスなど、二つの分野にまたがるファイナンス問題を取り上げる。
目次 ０　目的と要約；１　信用リスクのある債権（債券）の評価：誘導型モデル；２　実績デフォルト率の推定；３　１期間デフォルト確率推定；４　デフォルト確率推計―拡張と検証；５　デフォルト確率の期間構造推定―離散型生存分析アプローチ；６　デフォルト確率推定のオプションアプローチ；７　デフォルト時損失率、回収率；８　デフォルト相関・資産相関；９　損失分布推定と経済所要資本決定
ISBN(13)、ISBN 978-4-254-29591-7　　 4-254-29591-X
書誌番号 1109091394
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1109091394

ページの先頭へ

所蔵

所蔵は 1 件です。現在の予約件数は 0 件です。

所蔵館 所蔵場所 別置 請求記号 資料区分 状態 取扱 資料コード
中央 ４階社会科学 Map 338 一般書 利用可 - 2043791810 iLisvirtual

ページの先頭へ