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【図書】 クオンツトレーディング入門

規律と秩序で戦略を自動化するための手法 -- ウィザードブックシリーズ --
リシ・Ｋ．ナラン ／著, 山下恵美子 ／訳, 長尾慎太郎 ／監修   -- パンローリング -- ２０１０．１１ -- ２２ｃｍ -- ３０９ｐ

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タイトル クオンツトレーディング入門
副書名 規律と秩序で戦略を自動化するための手法
シリーズ名 ウィザードブックシリーズ
著者名等 リシ・Ｋ．ナラン ／著, 山下恵美子 ／訳, 長尾慎太郎 ／監修  
出版 パンローリング ２０１０．１１
大きさ等 ２２ｃｍ ３０９ｐ
分類 338.1
件名 金融市場
注記 Ｉｎｓｉｄｅ　ｔｈｅ　ｂｌａｃｋ　ｂｏｘ．／の翻訳
著者紹介 【ナラン】カリフォルニア大学バークレー校経済学部卒。サンタ・バーバラ・アルファ・ストラテジーズ社では役員および共同ポートフォリオマネジャーを務めた。短期クオンツアルファ戦略を専門とする代替投資運用会社であるテレシス・キャピタルＬＬＣの創設者兼社長。
内容紹介 ブラックボックスを徹底解明する、クオンツトレーデングの入門書。成功するクオンツ戦略を見分け、自分のポートフォリオにクオンツ戦略をどのように組み込むべきかを理解するための１冊。
要旨 本書は３部からなる。まず第１部ではクオンツトレーディングとは何かを説明することで全体像をつかんでもらう。そして第２部では、ブラックボックスの中身を詳しく説明することで、ブラックボックスと呼ばれているものは実は理解しやすいクリアボックスであることを示す。そして第３部を読み終えることろには、クオンツ戦略がなぜそれほど重要なのか、それをあなたのポートフォリオに組み込むにはどうすればよいのかが分かってくるはずだ。
目次 第１部　クオンツの世界（クオンツトレーディングが重要なわけ；クオンツトレーディング入門）；第２部　ブラックボックスの中身（アルファモデル―クオンツはお金をどうやって稼ぐのか；リスクモデル；取引コストモデル；ポートフォリオ構築モデル；執行；データ；リサーチ）；第３部　クオンツ戦略を採用する投資家のための実践ガイド（クオンツ戦略に内包されるリスク；クオンツトレーディングに対する批判―事実関係をはっきりさせよう；クオンツとクオンツ戦略の評価；クオンツトレーディングの未来）
ISBN(13)、ISBN 978-4-7759-7138-3　　 4-7759-7138-7
書誌番号 1110076772

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所蔵館 所蔵場所 別置 請求記号 資料区分 状態 取扱 資料コード
中央 書庫 338.1/2520 一般書 利用可 - 2045038338 iLisvirtual

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