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【図書】 信用リスクの測定と管理

Ｅｘｃｅｌで学ぶモデリング --
早稲田大学大学院ファイナンス研究科 ／編, 森平爽一郎 ／編著   -- 中央経済社 -- ２０１１．３ -- ２２ｃｍ -- １７８ｐ

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タイトル 信用リスクの測定と管理
副書名 Ｅｘｃｅｌで学ぶモデリング
著者名等 早稲田大学大学院ファイナンス研究科 ／編, 森平爽一郎 ／編著  
出版 中央経済社 ２０１１．３
大きさ等 ２２ｃｍ １７８ｐ
分類 338
件名 信用 , 危険管理 , 電子計算機（金融）
注記 付属資料（ＣＤ－ＲＯＭ１枚　１２ｃｍ）
注記 索引あり
注記 付属資料（ＣＤ－ＲＯＭ１枚　１２ｃｍ）
著者紹介 学習院大学経済学部卒、テキサス大学ＭｃＣｏｍｂｓ　Ｓｃｈｏｏｌ　ｏｆ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓファイナンス学部博士課程卒。福島大学経済学部助教授等を経て、２００６年より早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授、日本銀行金融研究所国内客員研究員等。日本アクチュアリー協会朋友等歴任。
内容紹介 信用リスクモデリングの基本的な考え方と、実際の適応能力を養うことができる実践テキスト。実際のデータを用いたシミュレーションができるＥｘｃｅｌプログラムを収録したＣＤ－ＲＯＭ付き。
要旨 信用リスクモデリングの基本的な考え方と、実際の適応能力を養うことができる実践テキスト。実際のデータを用いたシミュレーションができるＥｘｃｅｌプログラムを収録したＣＤ‐ＲＯＭ付。
目次 第１部　信用リスクの計測（ＢＩＳリスクウエート関数と自己資本比率規制；デフォルト確率ＰＤの推計；デフォルト確率の期間構造推定；オプションアプローチによるデフォルト確率推定；デフォルト確率推定システムの検証；デフォルト相関（Ｒ）と資産相関（Ｒ　Ａｓｓｅｔ））；第２部　ポートフォリオの信用リスク管理（クレジットメトリックス―格付け推移行列によるポートフォリオのリスク管理；保険アプローチ（Ｃｒｅｄｉｔ　Ｒｉｓｋ＋））
ISBN(13)、ISBN 978-4-502-68390-9　　 4-502-68390-6
書誌番号 1111021479
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1111021479

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中央 ４階社会科学 Map 338 一般書 利用可 - 2046367840 iLisvirtual

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