資料詳細

  • 1 件中、 1 件目

【図書】 実証ファイナンスとクオンツ運用

ジャフィー・ジャーナル－金融工学と市場計量分析 --
日本金融・証券計量・工学学会 ／編   -- 朝倉書店 -- ２０１３．３ -- ２２ｃｍ -- ２３９ｐ

資料詳細

タイトル 実証ファイナンスとクオンツ運用
副書名 ジャフィー・ジャーナル－金融工学と市場計量分析
著者名等 日本金融・証券計量・工学学会 ／編  
出版 朝倉書店 ２０１３．３
大きさ等 ２２ｃｍ ２３９ｐ
分類 336.8
件名 財務管理
内容 内容：　特集論文　英文経済レポートのテキストマイニングと長期市場分析　／　和泉潔，　余野京登，　陳〔イク〕，　後藤卓，　松井藤五郎著　売買コストを考慮した市場急変に対応する日本株式運用モデル　／　曹治平，　古幡征史，　水田孝信著　株式市場の状態とウイナーポートフォリオのポジティブリターン　／　吉野貴晶，　橋本純一著　線形情報ダイナミクスと株式のバリュエーション：残余利益の予測精度と株式リターンの予測可能性　／　松村尚彦著　決算情報が社債市場に及ぼす影響について　／　上瀧弘晃，　山下泰央，　高橋大志著　確率的ボラティリティモデルの推定とＶＩＸ予測への応用　／　桂宏明，　マクリン謙一郎著　一般論文　Ｉ－共変動：市場ユニバースにおける新たなリスク指標　／　山田雄二，　吉野貴晶，　斉藤哲朗著　Ｔｉｍｅ－ｃｈａｎｇｅｄ　Ｌｅ´ｖｙ過程の下でのアメリカンオプションの評価　／　杉浦大輔，　今井潤一著
内容紹介 コーポレートファイナンスの実証研究を特集。理論だけでなく、実務的にも有意義な内容を取り扱ったものなど、いずれも先端的な問題をテーマにし、幅広い読者の興味に応える論文を収録。
目次 特集論文（英文経済レポートのテキストマイニングと長期市場分析；売買コストを考慮した市場急変に対する日本株式運用モデル；株式市場の状態とウイナーポートフォリオのポジティブリターン；線形情報ダイナミクスと株式のバリュエーション：残余利益の予測精度と株式リターンの予測可能性；決算情報が社債市場に及ぼす影響について；確率的ボラティリティモデルの推定とＶＩＸ予測への応用）；一般論文（Ｉ‐共変動：市場ユニバースにおける新たなリスク指標；Ｔｉｍｅ‐ｃｈａｎｇｅｄ　Ｌ´ｅｖｙ過程の下でのアメリカンオプションの評価）
ISBN(13)、ISBN 978-4-254-29020-2　　 4-254-29020-9
書誌番号 1113038955
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1113038955

ページの先頭へ

所蔵

所蔵は 1 件です。現在の予約件数は 0 件です。

所蔵館 所蔵場所 別置 請求記号 資料区分 状態 取扱 資料コード
中央 ４階社会科学 Map 336.8 一般書 利用可 - 2072926679 iLisvirtual

ページの先頭へ