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【図書】 ファイナンスの基礎理論

株式・債券・外国為替 --
キース・カットバートソン ／著, ダーク・ニッチェ ／著, 吉野直行 ／監訳, 菅原周一 ／訳, 上木原さおり ／訳   -- 慶應義塾大学出版会 -- ２０１３．１０ -- ２１ｃｍ -- ６０４ｐ

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タイトル ファイナンスの基礎理論
副書名 株式・債券・外国為替
著者名等 キース・カットバートソン ／著, ダーク・ニッチェ ／著, 吉野直行 ／監訳, 菅原周一 ／訳, 上木原さおり ／訳  
出版 慶應義塾大学出版会 ２０１３．１０
大きさ等 ２１ｃｍ ６０４ｐ
分類 338.01
件名 金融
注記 Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ　ｆｉｎａｎｃｉａｌ　ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ．２ｎｄ　ｅｄ．の翻訳
注記 文献あり　索引あり
著者紹介 【カットバートソン】サセックス大学で物理学と数学、マンチェスター大学で経済学を修める。英国財務省等を経て、現在、シティ大学ロンドンのキャスビジネススクールのファイナンス研究科教授。数々の金融機関等で応用ファイナンス関連のコンサルティングや指導を行っている。
内容紹介 ファイナンスに関するこれまでの研究成果を正しく理解し、次のステップに進むための道標となるテキスト。「株式」「債券」「外国為替」の運用に必要な基礎理論と実証分析をわかりやすく解説する。
要旨 「株式」「債券」「外国為替」の運用に必要な基礎理論と実証分析を分かりやすく解説する。ファイナンスに関するこれまでの研究成果を正しく理解し、次のステップに進むための道標となるテキスト。
目次 ファイナンスの基本概念；効率的市場仮説；平均分散ポートフォリオ理論とＣＡＰＭ；パフォーマンスの評価測度ＣＡＰＭとＡＰＴ；実証研究：ＣＡＰＭとＡＰＴ；線形ファクターモデルの応用；評価モデルと資産収益率；株式価格のボラティリティ；株式価格：ベクトル自己回帰（ＶＡＲ）によるアプローチ；確率割引ファクターモデルとＣ‐ＣＡＰＭ；行動ファイナンスとアノマリー；期間構造の理論；期待仮説―理論から検証へ；期間構造に関する実証研究；為替市場；ＣＩＰ、ＵＩＰ、ＦＲＵの検定；為替リスクプレミアムのモデリング；為替レートとファンダメンタルズ；市場リスク
ISBN(13)、ISBN 978-4-7664-2065-4　　 4-7664-2065-9
書誌番号 1113095242
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1113095242

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中央 ４階社会科学 Map 338.0 一般書 利用可 - 2051440210 iLisvirtual

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