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【図書】 リスクマネジメント

ジャフィー・ジャーナル－金融工学と市場計量分析 --
日本金融・証券計量・工学学会 ／編, 中妻照雄 ／編, 山田雄二 ／編, 今井潤一 ／編   -- 朝倉書店 -- ２０１４．４ -- ２２ｃｍ -- ２１１ｐ

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タイトル リスクマネジメント
副書名 ジャフィー・ジャーナル－金融工学と市場計量分析
著者名等 日本金融・証券計量・工学学会 ／編, 中妻照雄 ／編, 山田雄二 ／編, 今井潤一 ／編  
出版 朝倉書店 ２０１４．４
大きさ等 ２２ｃｍ ２１１ｐ
分類 338
件名 金融 , 危機管理
内容 内容：　Ｉ－共変動と個別資産超過リスクプレミアムの関係分析　／　山田雄二，　吉野貴晶，　斉藤哲朗著
内容紹介 企業のリスクマネジメントを特集した、日本金融・証券計量・工学学会のジャーナル。理論面だけでなく、リスクマネジメントに関連した実証分析に関する研究論文を幅広く募集し、厳正な審査を経た６編の論文を収録。
目次 １　１‐共変動と個別資産超過リスクプレミアムの関係分析：Ｆａｍａ‐Ｆｒｅｎｃｈ　３ファクターモデルとの比較；２　経済状況とリスク連関性を考慮した格付推移強度モデルと信用ポートフォリオのリスク評価；３　本邦ＣＤＳ市場におけるリストラクチャリング・リスクの推定方法とその検証；４　カウンターパーティーリスク管理の高度化：ＣＶＡ、ＦＶＡの評価と数値計算方法について；５　切断安定分布を用いたＶａＲ、ＥＳの計測精度に関する数値的分析；６　フィナンシャルストレス予測モデル
ISBN(13)、ISBN 978-4-254-29022-6　　 4-254-29022-5
書誌番号 1113158760
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1113158760

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中央 ４階社会科学 Map 338 一般書 利用可 - 2072926636 iLisvirtual

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