資料詳細

【図書】 確率微分方程式入門

数理ファイナンスへの応用 -- 数学のかんどころ --
石村直之／著 -- 共立出版 -- ２０１４．６ -- ２１ｃｍ -- １５９ｐ

タイトル	確率微分方程式入門
副書名	数理ファイナンスへの応用
シリーズ名	数学のかんどころ
著者名等	石村直之／著
出版	共立出版２０１４．６
大きさ等	２１ｃｍ１５９ｐ
分類	417.1
件名	確率微分方程式
注記	並列タイトル：Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｔｏ　Ｓｔｏｃｈａｓｔｉｃ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　Ｅｑｕａｔｉｏｎｓ
注記	文献あり　索引あり
著者紹介	１９６４年徳島県生まれ。８６年東京大学理学部卒。８９年東京大学大学院理学系研究科数学専攻修士課程修了。東京大学理学部助手、同大学院数理科学研究科助手を経て、９６年一橋大学経済学部助教授。２００５年一橋大学大学院経済学研究科教授。専門は応用解析学など。
内容紹介	確率微分方程式の初学者向けの解説書。数理ファイナンスへの応用に重点を置き、「ブラウン運動と株価変動の関係」といった多くの実例と問題を通して、確率微分方程式に慣れ親しむことを目指した。
目次	第１章　ブラウン運動；第２章　伊藤積分；第３章　伊藤の公式；第４章　確率微分方程式；第５章　数理ファイナンスへの応用；第６章　付録
ISBN(13)、ISBN	978-4-320-11067-0　　 4-320-11067-6
書誌番号	1113170243

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