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【図書】 金融市場の高頻度データ分析

データ処理・モデリング・実証分析 -- ファイナンス・ライブラリー --
林高樹 ／著, 佐藤彰洋 ／著   -- 朝倉書店 -- ２０１６．７ -- ２１ｃｍ -- １９６ｐ

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タイトル 金融市場の高頻度データ分析
副書名 データ処理・モデリング・実証分析
シリーズ名 ファイナンス・ライブラリー
著者名等 林高樹 ／著, 佐藤彰洋 ／著  
出版 朝倉書店 ２０１６．７
大きさ等 ２１ｃｍ １９６ｐ
分類 338.1
件名 金融市場 , 金融－データ処理
注記 文献あり　索引あり
著者紹介 【林高樹】２０００年　シカゴ大学大学院統計学研究科博士課程修了　コロンビア大学大学院統計学研究科助教授を経て　現在　慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授，首都大学東京大学院社会科学研究科経営学専攻特任教授　Ｐｈ．Ｄ．（統計学）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
内容紹介 金融市場が生み出す高頻度データについて、特徴や代表的モデル、分析方法を紹介。その実証分析も示す。サポートページでは、市場取引などに関する基礎知識やＲ・Ｐｅｒ利用のための手引きなどを解説する。
目次 １　高頻度データとは；２　高頻度データ分析の方法；３　探索的データ分析；４　価格変動のモデルと分析；５　ボラティリテイ変動のモデルと分析；６　取引間隔変動のモデルと分析；７　ボラティリティ・相関の計量；８　テール・リスクの評価；９　外国為替市場の実証分析；１０　エージェント・モデルによる金融市場の解釈
ISBN(13)、ISBN 978-4-254-29543-6　　 4-254-29543-X
書誌番号 1113402029

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中央 ４階社会科学 Map 338.1 一般書 利用可 - 2056652763 iLisvirtual

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