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【図書】 確率微分方程式

ちくま学芸文庫 -- Ｍａｔｈ　＆　Ｓｃｉｅｎｃｅ
渡辺信三 ／著   -- 筑摩書房 -- ２０１８．９ -- １５ｃｍ -- ３１６ｐ

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タイトル 確率微分方程式
シリーズ名 ちくま学芸文庫 Ｍａｔｈ　＆　Ｓｃｉｅｎｃｅ
著者名等 渡辺信三 ／著  
出版 筑摩書房 ２０１８．９
大きさ等 １５ｃｍ ３１６ｐ
分類 417.1
件名 確率微分方程式
注記 産業図書　１９７５年刊の再刊
注記 文献あり　索引あり
内容紹介 確率過程をめぐる研究は２０世紀前半に進められ、なかでも伊藤清が確立した確率解析のための基本的手法は、「伊藤積分」の名で広く知られる。そうした伊藤の定式化によりつつ、マルチンゲール的手法に重点を置いた確率積分を展開。理論の基礎を鮮やかに示す。
要旨 自然界や社会における偶然性を伴う現象は、いかにして定式化されるのか。確率過程をめぐる研究は２０世紀前半にウィーナーやレヴィ、そしてコルモゴロフらによって進められ、なかでも伊藤清が確立した確率解析のための基本的手法は、「伊藤積分」の名で広く知られている。本書はそうした伊藤の定式化によりつつ、マルチンゲール的手法に重点を置いた確率積分を展開。物理学・数理ファイナンスなど幅広い応用をもつ理論の基礎をあざやかに示した名著。
目次 第１章　ブラウン運動；第２章　確率積分；第３章　確率積分の応用；第４章　確率微分方程式；付録１　連続確率過程に関する基本定理；付録２　連続時間マルチンゲールのまとめ
ISBN(13)、ISBN 978-4-480-09882-5　　 4-480-09882-8
書誌番号 1113622107

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中央 １階ポピュラー Map 文庫本 417.1 一般書 利用可 - 2063441255 iLisvirtual

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