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【図書】 ヘッジファンドのアクティブ投資戦略

効率的に非効率な市場 --
ラッセ・ヘジェ・ペデルセン ／著, 内山朋規 ／訳, 角間和男 ／訳, 浦壁厚郎 ／訳   -- 金融財政事情研究会 -- ２０１９．１ -- ２２ｃｍ -- ４８５ｐ

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タイトル ヘッジファンドのアクティブ投資戦略
副書名 効率的に非効率な市場
著者名等 ラッセ・ヘジェ・ペデルセン ／著, 内山朋規 ／訳, 角間和男 ／訳, 浦壁厚郎 ／訳  
出版 金融財政事情研究会 ２０１９．１
大きさ等 ２２ｃｍ ４８５ｐ
分類 338.8
件名 ヘッジ・ファンド , 証券市場
注記 原タイトル：ＥＦＦＩＣＩＥＮＴＬＹ　ＩＮＥＦＦＩＣＩＥＮＴ
注記 文献あり　索引あり
著者紹介 【ラッセ・ヘジェ・ペデルセン】著名で優れた学者であり資産運用者である。コペンハーゲン・ビジネススクールとニューヨーク大学スターン・スクール・オブ・ビジネスのファイナンス教授で、流動性リスクや、資産価格、取引戦略に関して多くの影響力のある学術論文を発表している。彼の研究は、ベン・バーナンキ（Ｂｅｎ　Ｂｅｒｎａｎｋｅ）など世界の中央銀行総裁、優れた資産運用者、そして何千もの学術論文や業界論文によって引用されている。いくつもの受賞歴があり、最も注目すべきものには４０歳未満で最も優れたＥＵの経済学者に与えられるＢｅｒｎaｃｅｒ　Ｐｒｉｚｅがある。Ｂａｎｑｕｅｄｅ　Ｆｒａｎｃｅ－ＴＳＥ　Ｐｒｉｚｅ、Ｆａｍａ－ＤＦＡ　Ｐｒｉｚｅ、Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｂｒｅｎｎａｎ　Ａｗａｒｄも受賞している。ラッセはＡＱＲキャピタル・マネジメントのプリンシパルとして彼の研究を応用している。ＡＱＲはヘッジファンドとロングオンリーをあわせて１，０００億ドル以上の資産をもつグローバルな資産運用会社である。彼はいくつかのファンドの立ち上げをサポートし、株式市場やマクロ市場における取引戦略と裁定取引戦略を開発した。また、ポートフォリオの最適化、トレードの執行、リスクのモデル化に関する応用研究も行っている。ＡＱＲと学界での経験に加え、以下の役職を務めてきた。世界金融危機の間に流動性問題に対処するためのニューヨーク連邦準備銀行に置かれた流動性ワーキングループのメンバー、ニューヨーク連銀の金融政策パネルのメンバー、ＮＡＳＤＡＱおよびＦＴＳＥの経済顧問委員会の委員、米国ファイナンス学会のディレクター、そしてＪｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ＦｉｎａｎｃｅやＱｕａｒｔｅｒｌｙ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓなどいくつかのジャーナル�
要旨 ヘッジファンドはどのような取引戦略を用いてリターンを獲得しているのか、そして市場価格はどのように決まるのか？ヘッジファンドの運用戦略の全貌を解き明かすバイブル、日本語訳が完成。ジョージ・ソロス、マイロン・ショールズ、ケン・グリフィン、クリフ・アスネスなど、著名投資家の貴重なインタビューを収録。
目次 第１部　アクティブ投資（ヘッジファンドなどスマートな資金を理解する；取引戦略の評価―パフォーマンス測度；戦略の発見とバックテスト―効率的に非効率な市場における収益の獲得；ポートフォリオ構築とリスク管理；取引戦略と資金調達―市場流動性と資金調達流動性）；第２部　株式戦略（株式の評価と投資の基礎；裁量的株式投資；ショートバイアス戦略；株式クオンツ投資）；第３部　アセットアロケーションとマクロ戦略（アセットアロケーションの基礎―主要資産クラスのリターン；グローバルマクロ投資；マネージド・フューチャーズ―トレンド追随投資）；第４部　裁定取引戦略（裁定に基づくプライシングと取引の基礎；債券の裁定取引；転換社債の裁定取引；イベントドリブン投資）
ISBN(13)、ISBN 978-4-322-13062-1　　 4-322-13062-3
書誌番号 1113652654

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所蔵館 所蔵場所 別置 請求記号 資料区分 状態 取扱 資料コード
中央 ４階社会科学 338.8 一般書 貸出中 - 2064074388 iLisvirtual

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