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【図書】 Ｒで学ぶＶＡＲ実証分析

時系列分析の基礎から予測まで --
村尾博 ／著   -- オーム社 -- ２０１９．１２ -- ２１ｃｍ -- ４２６ｐ

資料詳細

タイトル Ｒで学ぶＶＡＲ実証分析
副書名 時系列分析の基礎から予測まで
著者名等 村尾博 ／著  
出版 オーム社 ２０１９．１２
大きさ等 ２１ｃｍ ４２６ｐ
分類 417.6
件名 時系列 , 数理統計学－データ処理
注記 欧文タイトル：ｖｅｃｔｏｒ　ａｕｔｏｒｅｇｒｅｓｓｉｏｎ　ａｎａｌｙｓｉｓ
注記 文献あり　索引あり
著者紹介 １９８４年　カンサス大学卒業（経済学）。１９８７年　修士号（カンサス大学　経済学）。１９９３年～２０１５年　青森公立大学において統計学などを担当。２００７年　Ｐｈ．Ｄ．（カンサス大学　経済学）。２０１５年　青森公立大学教授定年退職。専攻　計量経済学。（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
要旨 ベクトル自己回帰に特化した実用書！理論と計算アルゴリズムを解説。統計解析ソフトＲによるコード例が豊富。ＶＡＲ分析を開始しようとする人が直面する疑問に対し、解決策や役立つ情報を提供。
目次 Ｒについて；ＶＡＲ分析の紹介；時系列分析の基礎；ＶＡＲ分析の基礎；ラグ次数の選択問題；単位根検定；共和分検定；攪乱項に関する仮説検定；推定と識別問題；係数パラメータの制約に関する仮説検定；インパルス応答分析；推定後のモデル変換；インパルス応答分析の区間推定；予測誤差の分散分解；グランジャー因果性検定；その他のＶＡＲ分析
ISBN(13)、ISBN 978-4-274-22477-5　　 4-274-22477-5
書誌番号 1113746837
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1113746837

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中央 ４階自然科学 Map 417.6 一般書 利用可 - 2065637610 iLisvirtual

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