資料詳細

  • 1 件中、 1 件目

【図書】 ランダムウォークと確率解析

ギャンブルから数理ファイナンスへ -- 増補版 --
藤田岳彦 ／著, 柳下翔太郎 ／著, 吉田直広 ／著   -- 日本評論社 -- ２０２４．３ -- ２１ｃｍ -- ３１１ｐ

資料詳細

タイトル ランダムウォークと確率解析
副書名 ギャンブルから数理ファイナンスへ
版情報 増補版
著者名等 藤田岳彦 ／著, 柳下翔太郎 ／著, 吉田直広 ／著  
出版 日本評論社 ２０２４．３
大きさ等 ２１ｃｍ ３１１ｐ
分類 417.1
件名 酔歩（数学）
注記 文献あり　索引あり
著者紹介 【藤田岳彦】１９５５年、兵庫県生まれ。１９７８年、京都大学理学部卒業。京都大学数理解析研究所伊藤清博士ガウス賞受賞記念（野村グループ）数理解析寄付研究部門客員教授などを兼任して、現在、中央大学理工学部経営システム工学科教授。一橋大学名誉教授。理学博士。専門は、確率論、金融工学など。（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
要旨 数理ファイナンスを学ぶ人必携の書が装いも新たにリニューアル！数理ファイナンスの基礎を担う確率論から離散確率解析の応用までを丁寧に解説。ギャンブルを事例に直感的な理解へと導く著者ならではの工夫が随所に光る一冊。
目次 ランダムウォークの定義と“ｒｅｄ　ａｎｄ　ｂｌａｃｋ”；コルモゴロフの確率空間と鏡像原理；基本離散分布と初到達時間分布；母関数とランダムウォーク；条件付期待値と公平な賭け方；いろいろなマルチンゲール表現定理；離散確率解析；ギャンブラーの破産問題とマルチンゲール；確率差分方程式；期待値と無裁定；無裁定とマルチンゲール；賭け方を変えることのできるギャンブラーの破産問題；再生性と確率・期待値の計算；逆正弦法則；ランダムウォークの局所時間、レヴィの定理；ランダムウォークから作られるマルコフ過程とピットマンの定理；ランダムウォークと分枝過程、離散レイ‐ナイトの定理；離散アゼマ‐ヨール・マルチンゲール；ランダムウォークのエクスカーション；ランダムウォークからブラウン運動へ
ISBN(13)、ISBN 978-4-535-79008-7　　 4-535-79008-6
書誌番号 1123016047
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1123016047

ページの先頭へ

所蔵

所蔵は 1 件です。現在の予約件数は 0 件です。

所蔵館 所蔵場所 別置 請求記号 資料区分 状態 取扱 資料コード
中央 ４階自然科学 417.1 一般書 貸出中 - 2076299059 iLisvirtual

ページの先頭へ