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【図書】 金融数学入門

ブルーバックス --
冨島佑允 ／著   -- 講談社 -- ２０２６．２ -- １８ｃｍ -- ３１８ｐ

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タイトル 金融数学入門
シリーズ名 ブルーバックス
著者名等 冨島佑允 ／著  
出版 講談社 ２０２６．２
大きさ等 １８ｃｍ ３１８ｐ
分類 338.01
件名 金融工学
注記 文献あり　索引あり
著者紹介 クオンツ、データサイエンティスト。多摩大学大学院客員教授（専攻：ファイナンス＆ガバナンス）。１９８２年、福岡県生まれ。京都大学理学部卒業、東京大学大学院理学系研究科修了（素粒子物理学専攻）。修了後はメガバンクでクオンツ（金融に関する数理分析の専門職）としてデリバティブや国債・株式等の運用に従事し、ニューヨークのヘッジファンドを経て２０１６年より保険会社の資産運用部門に勤務。一橋大学大学院ＭＢＡ（ファイナンス）、ＣＦＡ協会認定証券アナリスト。（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
内容紹介 物理学の博士号を持ちながら金融の世界で活躍する文字通りの「クオンツ」である著者が、金融に使われる数学をわかりやすく紹介。金融数学を構成する各種の論点をプライシング理論、ポートフォリオ理論、リスク管理の３つのテーマに整理して説明する。
要旨 金融数学の広大な世界を科学的に理解する。相場観や経験則に頼らない、合理的な投資判断を学ぶ本。投資や資産運用に用いられる数式の基本がわかる。
目次 序章　すべての出発点「無裁定条件」を徹底理解する；第１部　プライシング理論（すべての金融商品は「割引債の集合体」である（ＤＣＦ法）；先物の価値＝現物価格＋保管費用；オプションは「馬券の集合体」である（リスク中立プライシング））；第２部　ポートフォリオ理論（資本資産価格モデル（ＣＡＰＭ）：リスクとリターンの航海術；資本資産価格モデル（ＣＡＰＭ）：個別銘柄の分析はどうするか；裁定価格理論（ＡＰＴ）：そして、世界はマルチファクターモデルへ）；第３部　リスク管理（市場はどこまで賢いのか（効率的市場仮説）；リスクの手綱を握る（正規分布とテールリスク））；第４部　プライシング理論（応用編）（ブラック・ショールズ方程式を直感的に理解する；ブラック・ショールズ方程式の導出）
ISBN(13)、ISBN 978-4-06-542868-9　　 4-06-542868-8
書誌番号 1125063062
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1125063062

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