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【図書】 金融先物・オプションの価格変動分析

ボラティリティの予測モデル --
ステファン・テイラー ／著, 新日本証券，新日本証券調査センター ／訳, 　 , 　   -- 東洋経済新報社 -- １９８８．５ -- ２２ｃｍ -- ２９６ｐ

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タイトル 金融先物・オプションの価格変動分析
副書名 ボラティリティの予測モデル
著者名等 ステファン・テイラー ／著, 新日本証券，新日本証券調査センター ／訳, 　 , 　  
出版 東洋経済新報社 １９８８．５
大きさ等 ２２ｃｍ ２９６ｐ
分類 338.1
件名 金融
注記 Ｍｏｄｅｌｌｉｎｇ　ｆｉｎａｎｃｉａｌ　ｔｉｍｅ　ｓｅｒｉｅｓ．／の翻訳
内容 参考文献：ｐ２８５～２９０
要旨 金融先進国である英・米の最新の理論的実証分析論を踏まえ、金融資産（直物、先物）の実証分析から新たな予測モデルを開発。金融資産のリスク管理の中心となるボラティリティ（価格変動性）について、確率過程の実証で検定を行なう。オプション価格の修正も含め、今後の金融テクノロジーの応用とシステム化を示す最新版。
目次 第１章　序；第２章　金融収益率の特徴；第３章　価格変動のモデル；第４章　標準偏差の予測；第５章　自己相関推定値の精度；第６章　ランダムウォーク仮説の検証；付録　金融時系列モデル化のためのコンピュータプログラム
ISBN(13)、ISBN 　　 4-492-68043-8
書誌番号 1190275775
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1190275775

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中央 書庫 338.1/1228 一般書 利用可 - 0002348713 iLisvirtual

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