ジャロウ教授のデリバティブ・リスクマネジメント --
ロバート・A.ジャロウ /著, プロメシアス研究所 /企画・訳,     -- 近代セールス社 -- 1997.06 -- 22cm -- 249p

資料詳細

タイトル 確定利付証券と金利オプション
副書名 ジャロウ教授のデリバティブ・リスクマネジメント
著者名等 ロバート・A.ジャロウ /著, プロメシアス研究所 /企画・訳,    
出版 近代セールス社 1997.06
大きさ等 22cm 249p
分類 338.1
件名 金融市場
注記 Modelling fixed income securities and interest rate options.
注記 監修:鎌倉
内容 各章末:参考文献
目次 第1章 イントロダクション;第2章 証券;第3章 金利の期間構造;第4章 金利の期間構造の変動プロセス;第5章 トレーディング戦略、裁定機会そして完全市場;第6章 債権トレーディング戦略;第7章 派生商品の評価―理論;第8章 利付債とオプション;第9章 フォワード取引と先物取引;第10章 スワップ、キャップ、フロア、スワップション;第11章 金利エキゾチックオプション;第12章 連続時間モデル;第13章 パラメータの推定;第14章 スポットレートモデル;第15章 理論の拡張
ISBN(13)、ISBN    4-7650-0631-X
書誌番号 1197045173

所蔵

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所蔵館 所蔵場所 別置 請求記号 資料区分 状態 取扱 資料コード
中央 書庫 338.1/2422 一般書 利用可 - 2011662040 iLisvirtual