入門から応用まで --
ベァーント・エクセンダール /著, 谷口説男 /訳,     -- シュプリンガー・フェアラーク東京 -- 1999.03 -- 21cm -- 387p

資料詳細

タイトル 確率微分方程式
副書名 入門から応用まで
著者名等 ベァーント・エクセンダール /著, 谷口説男 /訳,    
出版 シュプリンガー・フェアラーク東京 1999.03
大きさ等 21cm 387p
分類 417.1
件名 確率微分方程式
注記 Stochastic differential equations.
内容 文献あり 索引あり
要旨 確率微分方程式の出現から、その解法、性質、そして他の分野への応用まで幅広く一気呵成に解説する格好の入門書。
目次 第1章 序;第2章 準備;第3章 伊藤積分;第4章 伊藤の公式とマルチンゲール表現定理;第5章 確率微分方程式;第6章 フィルターの問題;第7章 拡散過程:基本的な性質;第8章 拡散過程に関する他の話題;第9章 境界値問題への応用;第10章 最適停止問題への応用;第11章 確率制御への応用;第12章 数理ファイナンスへの応用
ISBN(13)、ISBN    4-431-70804-9
書誌番号 1199018359

所蔵

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所蔵館 所蔵場所 別置 請求記号 資料区分 状態 取扱 資料コード
中央 書庫 417.1/154 一般書 利用可 - 2016882014 iLisvirtual