資料詳細

【図書】 共立講座２１世紀の数学第２７巻

確率微分方程式 --
木村俊房／〔ほか〕編 -- 共立出版 -- １９９９．０７ -- ２２ｃｍ -- ２２７ｐ

タイトル	共立講座２１世紀の数学第２７巻
各巻タイトル	確率微分方程式
著者名等	木村俊房／〔ほか〕編
出版	共立出版１９９９．０７
大きさ等	２２ｃｍ２２７ｐ
分類	410.8
件名	数学 , 確率論
内容	文献あり　索引あり
要旨	本書では、特に拡散過程の生成作用素、コルモゴロフ方程式の記述に粘性解の方法を用いている。その概念は確率微分方程式の解に関する期待値の満たす方程式を記述するのに極めて自然であり、ベルマン方程式の取り扱いとの一貫性も考慮。確率微分方程式と解析学を結び付ける上で基本的に重要な役割をする伊藤の公式の一般化についても触れている。
目次	ブラウン運動とマルチンゲール；確率積分；確率微分方程式；拡散過程（推移半群とコルモゴロフ方程式）；確率制御と数理ファイナンス
ISBN(13)、ISBN	4-320-01579-7
書誌番号	1199042099
URL	https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1199042099

所蔵

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所蔵館	所蔵場所	別置	請求記号	資料区分	状態	取扱	資料コード
中央	４階自然科学 Map		410.8	一般書	利用可	-	2017631244