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【図書】 確率解析とファイナンス

岩城秀樹 ／著   -- 共立出版 -- ２００８．６ -- ２２ｃｍ -- ４４４ｐ

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タイトル 確率解析とファイナンス
著者名等 岩城秀樹 ／著  
出版 共立出版 ２００８．６
大きさ等 ２２ｃｍ ４４４ｐ
分類 338.01
件名 金融 , 確率論
注記 並列タイトル：Ｓｔｏｃｈａｓｔｉｃ　ｃａｌｃｕｌｕｓ　ａｎｄ　ｆｉｎａｎｃｅ
注記 文献あり　索引あり
著者紹介 １９９３年一橋大学大学院商学研究科博士後期課程経営学及び会計学専攻中退。現在、京都大学大学院経営管理研究部准教授。主著「デリバティブ－理論と応用」。
内容紹介 ブラック・ショールズ式をはじめとする、最近のファイナンス理論を理解するのに必要な確率解析の知識を整理。それらの知識が、実際にファイナンスの分野にどのように活用されているのかを詳しく解説する。
目次 第１部　測度と積分（測度；可測関数と積分；関数空間と直積測度空間；収束概念と中心極限定理）；第２部　確率積分（確率過程とＢｒｏｗｎ運動；マルチンゲールの諸性質；Ｂｒｏｗｎ運動の解析；確率微分方程式；半マルチンゲールの解析；点過程）；第３部　ファイナンス（Ｂｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓモデル；最適消費・ポートフォリオ選択問題；均衡；保険料計算原理；初等解析学からの準備）；付録
ISBN(13)、ISBN 978-4-320-01858-7　　 4-320-01858-3
書誌番号 1108044940
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1108044940

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中央 ４階社会科学 Map 338.0 一般書 利用可 - 2033128870 iLisvirtual

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