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【図書】
確率解析とファイナンス
岩城秀樹
/著 --
共立出版 -- 2008.6 -- 22cm -- 444p
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資料詳細
タイトル
確率解析とファイナンス
著者名等
岩城秀樹
/著
出版
共立出版 2008.6
大きさ等
22cm 444p
分類
338.01
件名
金融
,
確率論
注記
並列タイトル:Stochastic calculus and finance
注記
文献あり 索引あり
著者紹介
1993年一橋大学大学院商学研究科博士後期課程経営学及び会計学専攻中退。現在、京都大学大学院経営管理研究部准教授。主著「デリバティブ-理論と応用」。
内容紹介
ブラック・ショールズ式をはじめとする、最近のファイナンス理論を理解するのに必要な確率解析の知識を整理。それらの知識が、実際にファイナンスの分野にどのように活用されているのかを詳しく解説する。
目次
第1部 測度と積分(測度;可測関数と積分;関数空間と直積測度空間;収束概念と中心極限定理);第2部 確率積分(確率過程とBrown運動;マルチンゲールの諸性質;Brown運動の解析;確率微分方程式;半マルチンゲールの解析;点過程);第3部 ファイナンス(Black‐Scholesモデル;最適消費・ポートフォリオ選択問題;均衡;保険料計算原理;初等解析学からの準備);付録
ISBN(13)、ISBN
978-4-320-01858-7 4-320-01858-3
書誌番号
1108044940
URL
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1108044940
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所蔵
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所蔵館
所蔵場所
別置
請求記号
資料区分
状態
取扱
資料コード
中央
4階社会科学
Map
338.0
一般書
利用可
-
2033128870
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