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【図書】 金融工学の新展開

ジャフィー・ジャーナル　２００１ --
高橋一 ／編   -- 東洋経済新報社 -- ２００１．０７ -- ２２ｃｍ -- １６６ｐ

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タイトル 金融工学の新展開
副書名 ジャフィー・ジャーナル　２００１
著者名等 高橋一 ／編  
出版 東洋経済新報社 ２００１．０７
大きさ等 ２２ｃｍ １６６ｐ
分類 338.1
件名 金融市場
内容 内容：イールド・スプレッドの期間構造の推定モデル　青沼君明／著　田辺隆人／著．　銀行勘定における市場リスク　吉藤茂／著．　信用リスクと保険リスクを合わせた統合ポートフォリオの有効性　刈屋武昭／著．　最適資産配分問題に対するシミュレーション／ツリー混合型多期間確率計画モデル　枇々木規雄／著．　証券市場の完備性と不完備市場　塚原英敦／著．
要旨 金融工学の先端的問題を分析・展開。金融工学の健全な発展と理解は、世界の金融市場で重要な部分を占めている。理論に裏付けられたリスク管理の知識と理解を持つうえで要求される理論的・実証的な分析の成果。
目次 １　イールド・スプレッドの期間構造の推定モデル（モデル構築；実証分析）；２　銀行勘定における市場リスク：ＥａＲモデルと拡張ＶａＲモデル（モデルの構築；債券ポートフォリオに対するシミュレーション　ほか）；３　信用リスクと保険リスクを合わせた統合ポートフォリオの有効性：バンカシュランスの理論的妥当性（伝統的な保険業の成立原理：大数の法則；信用リスクと保険リスクのプールの効果　ほか）；４　最適資産配分問題に対するシミュレーション／ツリー混合型多期間確率計画モデル（シミュレーション／ツリー混合型多期間確率計画モデル；数値実験　ほか）；５　証券市場の完備性と不完備市場（セミマルチンゲールについての準備；証券市場の完備性　ほか）
ISBN(13)、ISBN 　　 4-492-71145-7
書誌番号 1101037117
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101037117

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中央 書庫 338.1/2414 一般書 利用可 - 2025153092 iLisvirtual

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