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【図書】 リスク・バジェッティングのためのＶａＲ

理論と実践の橋渡し -- ウィザードブックシリーズ --
ニール・Ｄ．ピアソン ／著, 山下恵美子 ／訳, 竹原均 ／監修, 三菱信託銀行受託財産運用部門 ／監修   -- パンローリング -- ２００３．１ -- ２２ｃｍ -- ４５５ｐ

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タイトル リスク・バジェッティングのためのＶａＲ
副書名 理論と実践の橋渡し
シリーズ名 ウィザードブックシリーズ
著者名等 ニール・Ｄ．ピアソン ／著, 山下恵美子 ／訳, 竹原均 ／監修, 三菱信託銀行受託財産運用部門 ／監修  
出版 パンローリング ２００３．１
大きさ等 ２２ｃｍ ４５５ｐ
分類 338.12
件名 投資
注記 Ｒｉｓｋ　ｂｕｄｇｅｔｉｎｇ．／の翻訳
注記 文献あり　索引あり
著者紹介 【ピアソン】イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校財政学准教授。専門はデリバティブをはじめとする各種金融商品のプライシング・モデルおよびヘッジング・モデルの構築と評価。
内容紹介 リスク・バジェッティングのエキスパートである著者が、リスク・バジェッティングの概念とその理論の基礎を成しているツールおよびテクニック、すなわちバリュー・アット・リスクとリスク分解について解説した書。
要旨 リスク・バジェッティング実践利用のための理論武装。年金運用実務家のためのリスク管理の理論を解説。
目次 入門編（バリュー・アット・リスクとは何か、リスク・バジェッティングとは何か；ＶａＲとは（簡単な株式ポートフォリオの例））；ＶａＲのテクニックとストレステスト（デルタノーマル法；ヒストリカル・シミュレーション；デルタノーマル法の債券ポートフォリオへの応用；モンテカルロ・シミュレーション；ファクター・モデルによる株式ポートフォリオのＶａＲの計算；主成分を用いた債券ポートフォリオのＶａＲの計算；ストレステスト）；リスク分解とリスク・バジェッティング（リスクの分解；ロング・ショートタイプのヘッジファンド・マネジャー；巨大ポートフォリオのリスクの集計と分解；リスク・バジェッティングとアクティブ・マネジャー選択）；基本的手法の改善（デルタ・ガンマ法；モンテカルロ法の変形；極値理論とＶａＲ）；ＶａＲの限界（ＶａＲは推定値にすぎない；ＶａＲを逆手にとる；汎用リスク尺度）；結論（リスク・バジェッティングにおけるいくつかの問題点）
ISBN(13)、ISBN 　　 4-7759-7009-7
書誌番号 1103000773
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103000773

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中央 ４階社会科学 Map 338.12 一般書 利用可 - 2029604676 iLisvirtual

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