資料詳細

【図書】 数理ファイナンス

確率論教程シリーズ --
関根順／著 -- 培風館 -- ２００７．７ -- ２２ｃｍ -- ２８６ｐ

タイトル	数理ファイナンス
シリーズ名	確率論教程シリーズ
著者名等	関根順／著
出版	培風館２００７．７
大きさ等	２２ｃｍ２８６ｐ
分類	338.01
件名	金融
注記	文献あり　索引あり
要旨	本書は、ファイナンス理論の中でも、とくに数理モデルの解析に力点をおく数理ファイナンス理論への入門を意図してまとめた書である。理論として完成された部分を、具体的な計算例を豊富に盛り込みながら平易に解説する。確率・統計理論、経済学など様々な関連分野のアイデアを取り入れて発展し続けている、応用分野としてのおもしろさをも紹介している。
目次	１　２項モデルを用いた解析（確率空間、確率過程；金融市場モデル　ほか）；２　ブラック・ショールズ・マートン理論（連続確率過程；停止時刻　ほか）；３　標準マーケットモデル（多次元伊藤過程；確率微分方程式　ほか）；４　最適投資問題（最終富に関する期待効用最大化；マルチンゲール法　ほか）；５　非完備市場での価格付け（設定；指数型ヘッジング・効用無差別価格　ほか）
ISBN(13)、ISBN	978-4-563-01087-4　　 4-563-01087-1
書誌番号	1107052241
URL	https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1107052241

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