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【図書】 オプション市場分析への招待

応用ファイナンス講座 --
宮崎浩一 ／著   -- 朝倉書店 -- ２００９．４ -- ２１ｃｍ -- ２０９ｐ

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タイトル オプション市場分析への招待
シリーズ名 応用ファイナンス講座
著者名等 宮崎浩一 ／著  
出版 朝倉書店 ２００９．４
大きさ等 ２１ｃｍ ２０９ｐ
分類 338.1
件名 金融市場
注記 文献あり　索引あり
著者紹介 １９６７年京都府生まれ。９０年早稲田大学理工学部卒。２０００年筑波大学大学院経営・政策科学研究科博士課程修了。ゴールドマン・サックス証券会社債券リサーチ部長などを経て、現在、電気通信大学電気通信学部システム工学科准教授。
内容紹介 オプション市場を見据えた歴史的発展過程に注目し、重要なモデルを取り上げ、各モデルや数理的な分析手法の勘所をわかりやすく解説。ＢＳモデル再訪とＢＳモデルの拡張、ジャンプ拡散モデルなどを解説する。
目次 １　オプション市場分析―本書の内容；２　ＢＳモデル再訪とＢＳモデルの拡張；３　デタミニスティックボラティリティモデル；４　ジャンプ拡散モデル；５　確率ボラティリティモデルと特性関数に基づくオプション評価；６　インプライド確率分布の実証分析；７　ジャンプ過程に関連するオプション評価モデルの計量分析；８　確率ボラティリティモデルに関連するオプション評価モデルの計量分析
ISBN(13)、ISBN 978-4-254-29590-0　　 4-254-29590-1
書誌番号 1109029700
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1109029700

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所蔵館 所蔵場所 別置 請求記号 資料区分 状態 取扱 資料コード
中央 書庫 338.1/3041 一般書 利用可 - 2042397566 iLisvirtual

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