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【図書】 信用リスクモデルの予測精度

ＡＲ値と評価指標 -- ファイナンス・ライブラリー --
山下智志 ／著, 三浦翔 ／著   -- 朝倉書店 -- ２０１１．９ -- ２１ｃｍ -- ２０６ｐ

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タイトル 信用リスクモデルの予測精度
副書名 ＡＲ値と評価指標
シリーズ名 ファイナンス・ライブラリー
著者名等 山下智志 ／著, 三浦翔 ／著  
出版 朝倉書店 ２０１１．９
大きさ等 ２１ｃｍ ２０６ｐ
分類 338
件名 信用 , 危険管理
注記 文献あり　索引あり
著者紹介 【山下】１９６３年大阪府生まれ。８９年京都大学大学院工学研究科修士課程修了。安田信託銀行、熊本大学助手、統計数理研究所助教授、マサチューセッツ工科大学客員准教授を経て、現在、統計数理研究所教授、金融庁特別研究員、ＣＲＤ顧問など。著書「経営科学とコンピュータ」等。
内容紹介 信用リスクモデルを評価し、より適切な選択を行うスキルを学ぶための指南書。信用リスクモデルに対して利用されている多くのモデル評価指標を紹介し、その使用方法を重点的に解説する。
目次 １　信用リスクモデル評価のフレームとタイミング；２　信用リスクモデルのバリエーション；３　ＡＲ値を用いたモデル評価方法；４　ＡＲ値の標準偏差・信頼区間と応用；５　ＡＲ値以外の信用リスクモデル評価指標；６　格付モデルの評価指標；７　モデルの利用に適した複合評価；８　ＡＲ値最適化手法
ISBN(13)、ISBN 978-4-254-29541-2　　 4-254-29541-3
書誌番号 1111064463
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1111064463

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中央 ４階社会科学 Map 338 一般書 利用可 - 2047025624 iLisvirtual

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