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【図書】 金融リスクモデリング

理論と重要課題へのアプローチ -- シリーズ〈金融工学の新潮流〉 --
室町幸雄 ／編著, 乾孝治 ／〔ほか〕著   -- 朝倉書店 -- ２０１４．１０ -- ２１ｃｍ -- ２０２ｐ

資料詳細

タイトル 金融リスクモデリング
副書名 理論と重要課題へのアプローチ
シリーズ名 シリーズ〈金融工学の新潮流〉
著者名等 室町幸雄 ／編著, 乾孝治 ／〔ほか〕著  
出版 朝倉書店 ２０１４．１０
大きさ等 ２１ｃｍ ２０２ｐ
分類 338.5
件名 金融機関 , 危機管理
注記 文献あり　索引あり
著者紹介 【室町】１９６２年埼玉県生まれ。９１年東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。２００５年京都大学大学院経済学研究科博士後期課程修了。現在、首都大学東京大学院社会科学研究科教授。
内容紹介 実務家および研究者を対象に、金融機関のポートフォリオのリスク計測理論に関する最近の進展に関してまとめた書。ＡＲＣＨ型不均一モデル、極値理論、リスク量のバイアス、コア預金モデルなどについて解説。
目次 はじめに；ＡＲＣＨ型不均一分散モデル；コピュラによる確率変数の依存関係の表現；極値理論；分位点回帰；レジームスイッチングモデル；リスク量のバイアス；実務環境の進歩を反映した新しい内部格付手法；コア預金モデル；住宅ローンのリスク分析および収益計算の高度化；不動産のリスク管理
ISBN(13)、ISBN 978-4-254-29602-0　　 4-254-29602-9
書誌番号 1113210977
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1113210977

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所蔵館 所蔵場所 別置 請求記号 資料区分 状態 取扱 資料コード
中央 ４階社会科学 Map 338.5 一般書 利用可 - 2053297350 iLisvirtual

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