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【図書】 Ｐｙｔｈｏｎで学ぶ債券・金利デリバティブ

ＱｕａｎｔＬｉｂ‐Ｐｙｔｈｏｎ入門 --
小川謙二 ／著   -- 共立出版 -- ２０２５．１０ -- ２４ｃｍ -- ４１９ｐ

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タイトル Ｐｙｔｈｏｎで学ぶ債券・金利デリバティブ
副書名 ＱｕａｎｔＬｉｂ‐Ｐｙｔｈｏｎ入門
著者名等 小川謙二 ／著  
出版 共立出版 ２０２５．１０
大きさ等 ２４ｃｍ ４１９ｐ
分類 338.1
件名 デリバティブ－データ処理
注記 並列タイトル：Ｂｏｎｄ　ａｎｄ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ　Ｒａｔｅ　Ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅｓ
注記 文献あり　索引あり
注記 サンプルデータダウンロード
著者紹介 ２０２２年Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ社退社（長年、同社で数値解析に従事）。２０２３年東京都立大学大学院社会科学研究科博士課程満期退学。現在、東京都立大学大学院経営学研究科ファイナンスプログラム非常勤講師、レトリバーアセットマネジメント代表。専門、金融工学。（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
目次 第１章　ＱｕａｎｔＬｉｂ入門とディスカウントファクター算出；第２章　Ｉｂｏｒ金利スワップ；第３章　ＲＦＲスワップとマルチカーブ；第４章　債券利回り、リスク指標、各種スプレッド；第５章　米国国債と債券先物；第６章　ブラックモデル；第７章　Ｂａｃｈｅｌｉｅｒノーマルモデルとクラス作成；第８章　ＳＡＢＲモデルと最適化法；第９章　Ｈｕｌｌ‐Ｗｈｉｔｅモデル；第１０章　クレジット　デフォルト　スワップ；補足章
ISBN(13)、ISBN 978-4-320-09653-0　　 4-320-09653-3
書誌番号 1125040528
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1125040528

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所蔵館 所蔵場所 別置 請求記号 資料区分 状態 取扱 資料コード
中央 ４階社会科学 338.1 一般書 予約受取待 - 2079101306 iLisvirtual

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