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【図書】 日本の株価変動

ボラティリティ変動モデルによる分析 --
刈屋武昭 ／〔ほか〕編著   -- 東洋経済新報社 -- １９８９．８ -- ２２ｃｍ -- １７６ｐ

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タイトル 日本の株価変動
副書名 ボラティリティ変動モデルによる分析
著者名等 刈屋武昭 ／〔ほか〕編著  
出版 東洋経済新報社 １９８９．８
大きさ等 ２２ｃｍ １７６ｐ
分類 338.155
件名 株式相場
内容 参考文献：ｐ１７３～１７４
要旨 日本の株価変動の特性と予測可能性の検証！東証第１部２４０銘柄と株価指数の変動パターンをモデル化！オプション戦略で利用可能。
目次 ランダム・ウォーク仮説と株価収益率の変動特性（ランダム・ウォーク仮説と効率的市場仮説；株価収益率の変動特性―基本統計量の分析；曜日効果；基本統計量の要約）；標本自己相関係数による変動分析（時系列モデルと自己相関係数；株価収益率プロセスの非独立性；株価収益率プロセスの非線形性；日本のランダム・ウォーク仮説検証結果のサーベイ）；非線形分散変動モデルと基準化収益率（Ｔａｙｌｏｒモデル；基準化収益率の定義；基準化収益率の妥当性；基準化収率益とその自己相関）；ランダム・ウォーク仮説の検証（はじめに；仮説検定の考え方；ランダム・ウォーク仮説の検定統計量；ランダム・ウォーク仮説の検定結果；Ｔａｙｌｏｒのアメリカの実証結果との比較；日本の市場についての実証研究との比較；検定結果の要約表）；補論Ａ　ＡＲＭＡ（ｐ，ｑ）モデルの特性と最適予測量；補論Ｂ　過剰反応仮説検定統計量の導出；日本の株価変動　実証結果表
ISBN(13)、ISBN 　　 4-492-73094-X
書誌番号 1190309006
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1190309006

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中央 書庫 338.1/1229 一般書 利用可 - 0002352214 iLisvirtual

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