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【図書】 デュアレーション分析

確定所得証券ポートフォリオの利回り保全戦略の基礎理論と応用 --
ジェラルド・Ｏ．ビイルワッグ ／〔著〕, 土田寿孝 ／訳, 　   -- 文真堂 -- １９９０．５ -- ２２ｃｍ -- ３７８ｐ

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タイトル デュアレーション分析
副書名 確定所得証券ポートフォリオの利回り保全戦略の基礎理論と応用
著者名等 ジェラルド・Ｏ．ビイルワッグ ／〔著〕, 土田寿孝 ／訳, 　  
出版 文真堂 １９９０．５
大きさ等 ２２ｃｍ ３７８ｐ
分類 338.12
件名 ポートフォリオセレクション , 利子
注記 Ｄｕｒａｔｉｏｎ　ａｎａｌｙｓｉｓ．／の翻訳
内容 各章末：参考文献
要旨 最先端権威者による、ファイナンスを学ぶ学生および機関投資家にとっての最適の書。革命的投資方法の基礎・応用を、一歩一歩段階を踏み習得出来るよう「デュアレーション・ウインドウ」概念を用いた好著。
目次 第１部　デュアレーションと価格変動（所得流列、割引関数、満期利回り；債券と抵当証券；デュアレーションと価格変化および満期利回り）；第２部　投資戦略、デュアレーション、そして危険性（投資累績とデュアレーション；危険と収益の計測）；第３部　応用編（随伴的利回り保全法；多重負債の資金手当―特定支出対応化ポートフォリオ；デュアレーションと先物市場での操作；預金金融機関とその他の金融機関―デュアレーション・ギャップ管理）；第４部　実証的推定と模擬実験（利子率期間構造；デュアレーションと期間構造の確率過程；実証研究）；第５部　非利子率危険（途中償還性と信用危険についての若干の警告）
ISBN(13)、ISBN 　　 4-8309-3999-0
書誌番号 1190352309
URL https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1190352309

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所蔵館 所蔵場所 別置 請求記号 資料区分 状態 取扱 資料コード
中央 書庫 338.1/1300 一般書 利用可 - 0003290255 iLisvirtual

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